The effect of social media attention on the trading volume of BIST 30 stocks during the COVID-19 pandemic

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorTürkmen Müldür, Gözde
dc.contributor.authorYılmaz, Emre
dc.date.accessioned2026-04-09T09:20:52Z
dc.date.available2026-04-09T09:20:52Z
dc.date.issued2026
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı
dc.descriptionLisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı
dc.description.abstract The objective of this thesis is to investigate the relationship between investor attention based on social media and financial market activity in terms of the Istanbul Stock Exchange (ISE). The main goal of the study is to reveal the direction and strength of the relationship between the number of tweets on Twitter and the trading volume for a relevant stock that is a constituent of the BIST 30 index. In this context, the period from 1 January 2020 to 31 December 2020 is examined, and the daily tweet and trading volume datasets are transformed into weekly frequency datasets by considering the ISE trading days. The collected data set has been analysed with unit root tests, causality analyses, and the AR(1) corrected Fixed Effects regression model. Results show a statistically significant, positive, and powerful relationship at the 1% significance level between the number of posted tweets and stock market trading volume, and also reveal unidirectional causality from trading volume to the number of tweets.
dc.description.abstractBu tezin amacı, sosyal medya temelli yatırımcı dikkati ile finansal piyasa aktivitesi arasındaki ilişkiyi Borsa İstanbul (BİST) bağlamında incelemektir. Çalışmanın temel hedefi, BİST 30 endeksinin bileşeni olan ilgili hisse senedi için Twitter'da atılan tweet sayısı ile işlem hacmi arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü ortaya koymaktır. Bu kapsamda, 1 Ocak 2020–31 Aralık 2020 dönemi ele alınmış; günlük tweet veri seti ile günlük işlem hacmi veri seti, BİST'işlem günleri dikkate alınarak haftalık frekansa dönüştürülmüştür. Elde edilen veri seti, birim kök testleri, nedensellik analizleri ve AR(1) düzeltmeli Sabit Etkiler regresyon modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, tweet sayısı ile hisse senedi işlem hacmi arasında %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı, pozitif ve güçlü bir ilişki bulunduğunu; ayrıca işlem hacminden tweet sayısına doğru tek yönlü bir nedensellik olduğunu göstermektedir.
dc.identifier.endpage73
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=KOgdn9H3uVnWeb15j2W4h2eJ8XNVg-0vVMGtiv-eoEwHTHjFxTr2H744kszYFy_0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14669/3430
dc.identifier.yoktezid992207
dc.language.isoen
dc.publisherAdana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
dc.relation.publicationcategoryTez
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_20241211
dc.subjectİşletme
dc.subjectBusiness Administration
dc.titleThe effect of social media attention on the trading volume of BIST 30 stocks during the COVID-19 pandemic
dc.title.alternativeCOVID-19 pandemisi sırasında sosyal medya ilgisinin BİST 30 hisselerinin işlem hacmi üzerindeki etkisi
dc.typeMaster Thesis

Dosyalar

Koleksiyon

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu